【好文】如何成為一名優秀的程式化交易者

想擠身於一流程式化交易者的行列，不妨從古今中外市場大鱷們的成功九大因素上來總結，一個初學者想要成功，必然是要闖過這九大難關的。

一、基本分析

基本分析主要就是在大學裏學的那些相關知識；當然，也要針對具體的品種進行學習，不能光靠那些知識。比如，做麥子的人，國內外麥子市場的基本知識是需要瞭解一下的。

基本分析雖然在做盤的過程中，對於程式化交易者的決策活動意義不大，可是，對於大資金運作往往會產生各種影響。受到基本面資訊影響的操盤手上司，可能會干擾操盤手的操作是一種情況；

還有一種情況是，如果不對該品種的基本分析有一個根本的把握，往往操盤手在進行大資金運作時會心裏不安，這就會造成額外的不必要的心理壓力；

另一種情況是，受到基本面資訊刺激的投資者，也會干擾操作。

二、技術分析

技術分析包括技術分析指標、數學模型、各種技術分析理論；在對前人成果倒背如流，熟練掌握的同時，還要達到創立自己的技術分析指標和技術分析理論的程度。

這一階段， 熱衷於追求各種新潮流行思想，尋找各種花裏胡哨的技術分析指標和技術分析理論的，往往是初學者。交易者在此階段要長期潛心研究學習，並大量地讀書，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚。

已經很少有人能在實戰過程中逐步領悟技術分析的真諦，從而創立自己的技術分析理論和技術分析指標了。交易者在這一階段要具有刻苦鑽研的精神，同時智商和天賦也不可或缺。

三、市場理論

交易者不光要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，還要達到創立自己的市場理論的程度；要求交易者在此階段書越讀越少，書越讀越薄；逐步在實戰過程中領悟市場的真諦，達到可以創立自己的市場理論。交易者成功的基石就是掌握正確的市場理論。

交易者在這一階段要有一定的知識結構，且具有刻苦鑽研的精神，同時智商、天賦和領悟也至關重要。

四、投資理念

投資理念是市場理論的應用理念；如果用原子核物理學來比喻市場理論，那核能應用理念就是投資理念。這樣說來，運用原子核物理學去搞核電站是愛因斯坦的投資理念，而運用原子核物理學去製造原子彈就是希特勒的投資理念。

基於同一個市場理論，可以發展出不同的投資理念；投資理念具有個性化的趨勢；開發一個優秀的交易系統就必須有正確的投資理念。

五、交易系統

開發交易系統可以說是一個系統工程。以交易系統為研究的對象，按照一定目的對它進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。

反復地潛心研究，是對交易者的進一步要求。在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人寥寥無幾，這就要求交易者在交易系統運用前要反復地設計、製造、檢驗、評測、遴選。

交易者在成功開發一個優秀的交易系統前，不但要對市場的本質有深刻的認識，還要掌握正確的投資理念和市場理論，否則就如坐井觀天，大海撈針。

如果一個交易者擁有經過實戰檢驗的成功投資理念，在將自己的投資理念昇華為一個交易系統，相信他在市場上一定是如魚得水，更加的穩定地攫取利潤。要一個交易系統能夠拿來管理非主力大資金，那必定是經過了歷史數據和實戰的檢驗。

六、資金管理

資金管理規則可以歸結為一些純粹的數學問題，它是交易系統的有機組成部分。此階段，同樣要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。

七、風險控制

風險控制主要是指關於保護利潤和限制虧損的理論和實踐。它是交易系統的有機組成部分，規則可以歸結為一些純粹的數學問題。

八、心理控制

這一階段的交易系統實盤運作問題，是需要主要解決的矛盾，可以說是完美地執行交易系統的指令，如何將龐大的利潤從市場上抱回來的問題。

為什麼有那麼多交易者在闖過了前面的七大難關之後，又敗在了這一道關口呢？已經得到了大家廣泛公認的交易成功的秘密，就是交易者自己。

程式化交易、 順勢而為，說起來簡單，做起來難；資金管理、 頭寸調整，說起來簡單，做起來難；風險控制、心理控制，說起來簡單，做起來難。所以，交易者自己才是最大的障礙。

那些在古今中外的交易活動歷史上大敗而歸的交易者，雖擁有卻不遵守經過實戰證明的優秀的交易系統，往往採用了感性的交易方法。

採用交易系統進行交易決策活動，是種機械又枯燥的的工作，必須具備極大耐心和意志。程式化交易者在長時間經受市場的劇烈波動，長時間地持有巨大的部位時將產生各種各樣的情緒波動，要壓抑自己強烈的平倉獲利了結的衝動，是需要極大意志的。

程式化交易者必經歷的一大難關就是合理解決情緒波動。反復試錯，反復摸索，反復實踐才是度過這個難關的唯一途徑。如果一個程式化交易者能夠成功闖過這一難關，就有機會成為市場大鱷。所謂千軍易得，一將難求，這樣的操盤手誰不需要呢？

這一階段，要求交易者具有一定的情商和優秀的心理控制能力。

九、德才兼備

操盤手的人品也是鑒別高手的一個重要條件。做盤如做人，產品如人品。一個操盤手如果人品沒有過關，做盤的水準也不會高到哪里去。一個程式化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼備，才能被授予兵權。

這一階段，要求交易者德才兼備。

在上述九道工序之中，第三關和第四關是重點，第三關、第五關和第八關是難點。建議初學者將主要精力放在第三關、第五關。

在實踐過程中，綜上九大因素仔細領會，反復揣摩，要想進化到一流的程式化交易者，每前進一步，都要克服某些心理難關，都要付出時間和金錢的代價。