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摘要:好的策略是投資成功的一半,選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第一步,投資人選擇策略如同選股票基金一樣,要深入瞭解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。
1. 精選優質策略
好的策略是投資成功的一半,選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第一步,投資人選擇策略如同選股票基金一樣,要深入瞭解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。若是不慎選錯策略,還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組,提升投資績效。
2. 活用策略組合
切記,沒有任何一個交易策略可以永遠有效。所有能長期獲利的基金都是採取投資組合,分散單一標的風險,以提升整體績效,程式交易策略也是如此,至於組合配置的方式、比重,需依據各人資金多寡來靈活組合。總之,絕不可將所有資金全部押注在單一策略。
3. 資金比例管理
程式交易風險主要重點在因應偶發性的連續虧損,因此自備資金的杠杆比例,不得低於20%。例如交易標的合約總值200萬,交易一單位即需備足40萬以上,以因應短期虧損之後的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下),幾次虧損後即喪失再進場交易資格,錯失後續的獲利機會。另外,前後交易數量不一(Over Trade)也是常見失敗原因。
4. 系統調整機制
當金融市場出現突發性或連續性價格異常波動,有時會造成動態程式交易系統失靈,因此判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。系統失靈判斷標準:需連續虧損次數創新高或連續3周虧損。
若符合此標準即需啟動調整機制,重新修改系統原始程式碼及策略最適化,以快速因應目標市場價格波動率的新變化。價格異常波動原因包含:經濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)。
5. 嚴守交易紀律
程式交易另一失敗主因,就是選擇性跟單。有時跟隨程式訊號下單,有時不跟隨程式訊號下單。甚至與程式訊號反向交易,因此程式交易致富的最終關鍵,就是嚴守交易紀律,也只有遵守每一筆策略的訊號,才可能抓住每一次操作的獲利契機!
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周二恆指高開後,初段反覆回軟至29263.98點後反彈,最高升至 29527.67點後再回軟,全日呈近「W」形走勢,波幅 263.69點。恆指收報 29476.19點,升156.72點或0.53%,在缺乏北水的支持下,成交只有1499.38億。
業績至今無人打破左中括弧
指標的組合是邁向更好交易體系的第一步。金融市場的非線性使得只有一個指標不太可能在大部分時間裏預測市場。
日線: 呈現上升趨勢依舊在區間內震盪,近期也產生了一個新上升規律(細的趨勢線)