概率思維

一．概念：

概率思維，是指：利用數學概率的方法去思考分析問題的一種思維

1、.如果要求的是若干事件中“至少”有一個發生的概率，則馬上聯想到概率加法公式；當事件組相互獨立時，用對立事件的概率公式；

2、若某事件是伴隨著一個完備事件組的發生而發生，則馬上聯想到該事件的發生概率是用全概公式計算；

3、凡求解各概率分佈已知的若干個獨立隨機變數組成的系統滿足某種關係的概率（或已知概率求隨機變數個數）的問題，馬上聯想到用中心極限定理處理。

重點理解：每一個都是獨立事件----個體

所有獨立事件的集合----整體

二．交易中的概率思維：

1. 交易方向的判斷，技術分析是基於過往的歷史數據（圖示形態）所形成的經驗，或者數據統計結果，來對未來做出的判斷。

對於單次的方向判斷來說，正確的話就是100%，錯誤的話就是0，也就是對於單個的獨立事件來說，是沒有概率說法的。

2. 交易結果的比較要用長時間段來比價，而不是用一天或者一周的時間段來比較

3. 因為交易是一個不會重複的事件，歷史業績，只能代表過去，別人的成績，也只是一個個例。單次的收益也是一個概率事件。

4. 每一次交易，都和歷史類似，但一定不同。我們所說的，和運用的都是模糊的相似，不是精准的確定。

三．概率中的關係

1. 個體與個體的關係

概率的出現是沒有規律的，都是隨機的，每個個體都是獨立事件，沒有關聯，並不會形成影響。這一次的錯誤，不會提高下一次的正確率。同理這一次正確，也不會降低下一次正確的概率。

每一次都是獨立事件，都要有“我會犯錯的認知”，並為可能的錯誤做好準備。

2. 個體與整體的關係

概率思維，作為交易中的一個思維概念，一定要分清個體和整體的關係。

我們個人參與交易和統計的次數，對於整體而言也是微不足道的比例。

舉例：100次的交易中的成功率為45%，並不能說明這樣的操作方式就有45%的成功概率。同理100次交易中成功率為0，也不能說明這樣的操作方式就是0的成功概率。

另外意識到自己只是群體數量中微不足道的一點點，即有可能符合概率，也有可能不符合概率，因為基數太小。

2.1對於群體來說是一個概率問題，對於個體來說就可能是0或者100%了。

對於群體和個體就要分別思考

個體是獨立事件，和整體統計的概率沒有關係，所以一定不要讓不好的事情發生在自己身上，即使是很低的概率事件。一旦發生就是很糟糕的結果。

就像巴菲特打的比方：巴菲特先生舉例說過一個小故事：有一把手槍裏面只有一顆子彈，你朝自己腦袋開槍一次就可以得到100萬美金，你會朝自己開槍嗎？

雖然概率上來說只有六分之一的概率，但對於個人來說，一旦中彈，就是爆頭的風險，這個風險太大了。即使只有千分之一的風險，也沒必要這麼做。

2.2概率思維：要有足夠大的整體樣本，否則也沒有意義。容易導致認知偏差和倖存者偏差。

有的人短期內賺到很多錢，翻了很多倍，這個和彩票中獎一樣的概率。很多人，就是喜歡這樣的故事，沒有意識到這是一個極低概率的事，期待著自己也實現這樣的“瘋狂的交易”。這樣的期待就是在極低的概率上下注。結果自然會落空。

2.3 概率統計的口徑要一致

彩票中獎：對整體而言是一個極低的概率，這個概率對一個有概率思維的人而言並不會有太大的吸引力，因為很容易知道這個幸運不會掉在自己頭上。

但在交易市場，最終賺錢也是一個極低的概率，但是這個統計是在一段時間週期之後的一個結果統計，交易過程中賺錢的經歷都是有的，所以對很多人產生自己也可以盈利的錯誤認知，認為自己就是極低概率下幸運的那一個。忽略了統計口徑的問題，所以在交易中思考是否適合自己的時候，要有以終為始的來思考，結果最重要。

交易中有一些反人性的操作，比如虧損時候的持倉，割肉，以及盈利持有或出貨，都會考驗著人的貪和癡。

當你的操作讓你處於特別難受的時候，要思考，這樣的原因。為什麼有的人可以接受這樣事情，並平常心對待，自己為什麼做不到。

對於個體來說，有的人就不難做到止損，和讓盈利奔跑。並不覺得違背自己的秉性。反而認為不這麼做才是違反自己的秉性的。這之間的不同是什麼原因？要認識自己，找到適合自己的方式。

四． 概率思維的應用

哪種交易方式是能最快實現財富自由的？

A． 價值投資，等待資本利得

B． 短線交易，低買高賣去博

C． 內幕消息，老鼠倉

D． 操縱股價，抱團坐莊

E． 創業或者企業高管等待企業上市

你是選擇哪種路徑去發展呢？你是相信哪種方式可以實現財富自由的呢？

這幾種都是有一定的概率來實現財富自由（N）的，只是每種實現財富概率（S）不同，風險概率（F）不同。

N=S（1-F）

我先來說下，我的選擇

對於C,D兩種，被發現就是進牢房，這種違法的事情，即使概率再高，但因為風險也很高，我是直接過掉的。

E選擇項是目前很多人財富自由的主要原因，對於我來說，確是，概率極低的事件。年齡偏大，不是科技背景，沒有做傳統產業的經驗，一直在金融領域工作。創業上市已經不可能了。想做高管，學歷也是個問題，金融領域的學歷要求還是很高的，985碩士及以上，這條路的可能性也幾乎為零。

B和A的比較，B是一個零和博弈，短期市場是無法判斷的，所以這個類似於賭博的遊戲，這樣的方式是不適合我的，我不是一個喜歡這樣頻繁操作的人。需要短期內不斷的做決策，克服虧損帶來的負面情緒。

A是我相信的，最有可能的方式。通過企業的價值提升，股價跟著上漲，最終實現財富升值。幸運的話，也許可以實現。

總的原則就是要S很高，F很低才可以，一種方式出現極端意味著，實現的概率N就極低。

進場出場的選擇，也是運用到概率思維

尤其是通過技術分析來研判市場和作為建倉和平倉依據的交易者，更多的是依據概率來作為操作依據的。類似的圖示形態，根據過往歷史總結的經驗來判斷上漲，下跌的概率。

價值投資的選股依據是根據價值和價格的對比，以及對於企業未來成長性和收益情況的判斷，有判斷就有概率的因素在裏面。

技術分析和價值投資的判斷依據是不同的，概率的內容也是不同的。

因為其中的確定性的內容是不同的，技術分析是建立在數據統計上的確定。價值判斷，很多是建立在實物之上的判斷，確定性更高一些。

止損：就是防止不能承受的虧損出現。止損經常出現，價格反彈的情況，不是100%的有益處，但從概率上來說，一定會出現大的虧損，而止損的價值，就是防止這樣的情況出現。把概率降為0.

底層思維中的，市場有效和無效的認識，以及市場可以預測和不可以預測的認知，都是通過概率思維來看待的。(參見底層思維一篇)

概率是一種不確定也是一種確定。就是要在其中找到確定的部分，加以利用。