手把手教你打造「程式化交易系統」的出入場設計

俗話說得好：思路決定出路，眼界決定境界。作為一名程式化交易愛好者，僅僅依靠已經掌握了模型編寫平台的基本語法和函數，是遠遠不夠的。要想編寫出一個真正具有實戰價值的自動交易系統模型，設計思想的重要性不言而喻。

而設計思想實質上是集成了交易理念、交易思路、交易方法,甚至包括交易經驗在內的一種積累與沉澱，絕非一日之功。

入市設計

系統模型入市的設計思路，事實上應與投資者的交易風格喜好、交易時間框架密切相關，可以分別是趨勢跟蹤、震盪交易、套利交易等，近年來甚至也出現了基於基本面分析資料的量化模型，以及帶有人工智慧性質的神經網路、遺傳演算法等具備自學習、自我調整市場能力的高級交易系統模型。

不過，最簡單、最實用、最適合普通投資者的交易系統入市設計思路仍然是趨勢跟蹤，而趨勢跟蹤的實質就是追漲殺跌或者美其名曰：順勢而為。突破，是趨勢跟蹤系統設計中最為簡潔實用的設計思路，具體應用設計思路可能包括：

⒈通道突破。最著名的此類程式設計代表作為：海龜交易法則與四周規則。其入市信號觸發設計為：價格突破最近N根K線的高低點。長期來看，這種設計思路雖然簡單，但永遠也不會失效或顯得過時。事實上，越簡單的反而越有效！

⒉均線突破。該設計思路的代表作品有：克羅均線，它由4、9、18等三條均線組成；鱷魚組線，它由5、8、13等三條移動平均線組成；自我調整均線，它由考夫曼博士提出，以市場效率生成彈性浮動參數，以均線拐頭為信號觸發，而非普通的均線金叉、死叉。

⒊指標突破。常見的技術分析指標，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可獨立構成一個簡單的趨勢跟蹤系統，當然，是使用系統預設參數還是使用優化參數、是使用其常規用法還是使用創新用法，可能存在仁者見仁、智者見智的分歧。筆者可能更傾向於具有一定技術分析功力的投資者，以自創技術分析指標為最佳，這樣可以確保你所使用的交易系統模型的專屬性。

⒋形態突破。形態突破，包括K線形態組合突破、經典技術分析形態突破等，K線形態組合的突破，以酒田戰法為最經典，著名的紅三兵、黑三兵、希望之星等經典K線形態均源於此。至於經典的雙頂、雙底、趨勢線突破、橫盤突破、頭肩頂底、三角形態、楔形、旗形、鑽石型、圓弧頂底等技術形態。

⒌波動性突破。波動性可以定義為：最高價與最低價、當根K線的最高價與昨收盤、當根K線的最低價與昨收盤，這三組價格差額的最大者即該品種的波動性值，波動性既可以進行橫向比較品種間的波動性水準，也可以用於縱向判斷價格波動的異常，並作為入市信號的觸發器。

⒍時間價格突破。在趨勢行情的必經之路，守株待兔，是我們進行突破系統設計的基本思路。而時間、價格突破，從速度、幅度的兩維視角預約了趨勢行情，堪稱突破系統設計的典範。基本設計思路為價格在N時間範圍內、上漲或下跌了N個點位。

進一步拓展思路後，我們還可以引入周間日、日間時的概念，細化不同時間段的突破標準，以便更好地適應品種個性。

此外，我們還可以時間、價格篩檢程式的方法來實現對趨勢行情的確認，以減少價格盤整階段的假突破現象。

遺憾的是，儘管很多投資者致力於追求日內趨勢跟蹤交易，以降低隔夜交易風險，並認為不同交易時間框架下理念、方法應具有一致性，但實證研究仍然表明，突破類趨勢跟蹤系統所應用的交易時間框架越長、越有效。

我們有理由相信，任何一個設計簡單的突破類趨勢跟蹤系統，長期跟蹤市場日線以上級別的結果必然是盈利的，當然同時需要承受較大幅度的階段資金回撤，這是普通投資者難以堅持使用的主要原因，而這並非意味著該趨勢跟蹤系統失效了。

離市設計

⒈止損。止損，是交易系統模型設計中一個不可或缺的元素，資金止損、技術止損，是兩種主要的考慮方案，採用兩者孰低的方案可能更為科學。

一方面，你要確保每筆交易不冒過大的風險，另一方面，你要背靠一個關鍵的壓力、支撐技術位置，採用反向交易信號作為自動止損的依據，則是持續在市的交易系統模型的一個常用止損方法。

⒉止盈。雖然固定點位的止盈、止損，也是系統設計中可以採用的方法，但我們更傾向於兼顧利潤保護和放大功能的跟蹤止盈或SAR抛物線止盈模式，隨著利潤的擴大，而不斷抬高甚至收緊止盈目標位置，可以在一定程度上起到利潤最大化的設計目標。

⒊時間清倉。以時間為因素考慮離場，無論是作為一種輔助離場方法，還是作為一種獨立的出市方法，都是一個不錯的思路。比如三根K線過後，如果既沒有達到止盈位、也沒有觸及止損位，就主動離場。“在市場沒有證明你是正確的時候，主動離場”。

無論是入市方法，還是離市方法，建議程式化交易愛好者可以將它們都做成獨立的模組，像積木一樣可以根據需要自由搭配使用，這對於提高系統模型設計效率與可能組合收益，會產生極大的幫助。

當然，作為一個完整的交易系統，還需要考慮資金管理與頭寸調整的細節，建議大家參考風險百分比法。

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