【策略】如何讓交易策略更優秀？優化策略的五個技巧

所有投資者在他們的以往交易中都會遭遇所謂的交易低谷。交易低谷指的是在交易過程中很難看到盈利或者有可能加重損失的一個時間段。這種面臨損失或者沒有盈利的時期可能在任何時候發生在任何人身上。

有時可能是因為市場的變化，有時可能是投資者策略的改變或者不再堅持某一交易計畫。但不管原因如何，投資者可以提出五個疑問來分析這個問題以便做出改變並且扭虧為盈。接下來的問題需要你盡可能完整的誠實的做出回答。每個問題都需要探究當前的市場情況並且要仔細審視投資者的策略。投資者也需要意識到每個人都會有失敗的交易，即使最好的交易策略也可能經歷一系列的損失。

當每次交易有損失產生的時候，你的交易規則和策略不應該受到質疑；當投資者處於一個連續的無盈利時期，你才可以提出這些問題。還要注意，這些問題還應使投資者一直保持警惕，從開始就避免交易低谷的發生。

1、如果用我的想法去運作當前的投資產品，有可能產生收益嗎？市場不斷變化，從低點到高點來回波動，適用於某種條件下的方法在另一條件下不一定適用。一個計畫可能被很完美的執行，但是如果是在錯誤的市場環境中，就有可能會竹籃打水一場空。因此，投資者必須考慮他們的入市時點，離市時點，利潤目標以及資金管理策略在當前的市場條件是否可行。如果不可行，那就要等時機更合適時再出手，或者適時的轉變策略。

2、我是在逆勢還是順勢交易呢？很多投資者會利用市場的發展趨勢來制定戰略。但是不同時間會有很多種趨勢出現，投資者應該注意哪些趨勢是當前相關的。因此，注意到各種各樣的發展趨勢並且決定參考哪些來交易是交易成功與否的關鍵。如果根據某趨勢制定的策略並不能產生盈利，投資者必須要考慮該趨勢是否還存在。如果某個趨勢已經出現，那麼你再入市（接近調整時點）或者退出就可能為時已晚，如果某策略理應產生盈利（但實際卻沒有），是否還應繼續堅持該策略呢？這種情況可能不是策略本身的問題，而是投資者本身的問題了。（這種情況經常發生）

3、我在入市和離市時是否有特定的規則，而我又是否遵守了呢？

如果交易低谷出現，那可能是因為投資者對該如何入市和離市並沒有制定一個詳細的計畫。需要遵守的規則是否詳細的書面列出了呢？這其中應該包括如何以及何時開始和停止交易的規則。

投資者還應自問他們是否對交易計畫的執行做了微小的調整。舉例說，就是當看到信號時要即時入市，而不是等待某一個價格區間結束，反之則亦然。這種調整就能改變一個策略的動態發展。

此外，入市和離市規則是否在某些方面經過了驗證？或者這些規則是否建立在毫無根據的假設之上？你可以通過回溯測試，虛擬交易或者模擬帳戶來檢驗你的交易策略是否可行。

4、我是參考了所有的信號來交易還只是其中特定的某些信號呢？

當制定交易策略時，尤其是回溯測試，就會存在這樣一個假設：該策略所提供的所有信號是否都被參考了。如果某些特定的交易被篩選出來，那麼在實際的操作過程中就應該避免。因此，投資者必須自問“我是否遵從了我的計畫或者是否交易過於頻繁或者過於少呢？”

如果在交易計畫之外需要進行額外的交易，那麼也不是交易計畫的問題。投資者應該停止這些額外的交易直到可以把這些交易納入一個有利可圖的策略裏。

如果交易時並沒有參考所有的信號，這將可能大幅影響整個策略的收益。投資者應確認漏掉的交易信號是否能讓你有利可圖，如果是的話，就應該參考這些信號做出交易。

5、我是否制定了資金管理規則並且遵守了呢？交易最重要的一個方面就是資金的管理。每筆交易都應做到對投資者來說風險最小，理想上損失最好不要超過投資者資本的1%。因此，如果資金管理規則是對的，你是否有遵守呢？是否有可能，資金管理規則是對的，但是在實際的交易過程中產生的損失會超出預期呢？市場下跌，或者各種各樣的費用都可能造成損失超出預期。如果損失持續小幅（或者大幅）超出預期，就要減倉，換一個收費較少的代理或者當市場出現大規模下跌時停止交易。風險控制一般都很難被妥善的完成。