【量化】如何開啟量化交易之路？先瞭解4個關鍵要素

交易者和投資者有很多賺錢的方式和策略。這些策略都是為了使交易者的投資回報最大化而設計的。

例如，一些交易者使用技術分析，而其他人使用基本面進行交易。而還有一類交易者則將這兩種策略結合起來。

在這篇文章中，我們將介紹被許多交易者使用的量化策略。 從最開始，這種策略就有些複雜，特別是對新手來說。而且，對於沒有編程語言(如MATLAB和Python)經驗的交易員來說，它也需要時間去學習掌握。

對於有這種背景的交易者，創造一種量化技術可以幫助他們在很短的時間內取得成功。

在量化交易中，交易員需要遵循四個關鍵策略：

1、制定一個策略

2、策略回測

3、執行

4、風險管理

讓我們來進一步對以上四點進行分析。

戰略的制定或確定

在這個階段，目標是找到一個適合你的好策略，利用優勢，然後決定交易頻率。

在這個階段，研究是非常重要的，因為它包含了策略，看看策略是否適合你的投資組合，獲得必要的數據來測試戰略，並優化戰略。

這很簡單，因為它將幫助你最大化收益和最小化交易的風險。

作為一個散戶交易者，你需要檢查你的資本要求，以及資金分配將如何影響你的策略(正如我們所說的，研究是非常重要的)。

幸運的是，有許多線上資源網站可以幫助你進行研究。比如Seeking Alpha，它提供了來自數千名交易員、投資者和研究人員的研究。

另一個找到這些資訊的好地方是小編過往的一些文章，其中也包含了很多不錯的交易策略。

策略的兩個關鍵方向是均值修正策略和趨勢跟蹤策略。

前者試圖利用資產價格的長期均值。一個很好的例子是兩個相關資產之間的差值和資產之間的標準差。

後者著眼於一個趨勢，目的是在底部買入，在頂部賣出。

你可以利用的另一個關鍵策略是頻率。你應該在制定戰略時就考慮到這一點。

對於希望長期持倉的交易員，應該採用低頻策略;對於希望短期持倉的交易員，應該採用高頻策略。

策略回溯測試 沒有回溯測試，任何交易策略都不能應用。

在回溯測試中，目標是確定一個策略是否適用於歷史數據。

首先，您需要找到許多供應商提供的歷史數據。作為一個小賬戶的交易者，雅虎財經可以幫助你。

另外，最好的供應商是彭博(Bloomberg)和路透社(Reuters)。

你使用的歷史數據應該考慮三個主要問題：準確性、倖存者偏差和公司行為。找到數據後，使用MATLAB、Excel、trade station等良好可靠的軟體進行回測。

回溯測試可以幫助你評估策略的適用性。

執行

執行系統是基於你所開發的策略來執行交易的平臺。該系統可以是自動、半自動或手動。

在創建執行系統時，重要的是要考慮代理的介面、交易成本和離散性能。

通過這些考慮，你將處於一個舒適的位置，有一個良好的和可靠的系統，已經有效地回溯。

風險管理

在量化交易中，風險管理是一個非常重要的方面。這是因為這種策略並不總是完美的。事實上，在過去，許多量化對沖基金因為巨額虧損而關閉。

因此，有一個好的風險管理策略是很重要的。

其中一種策略是通過最優資本配置，這是投資組合理論的一個分支。它基本上規定，資金必須以資產的形式分配，從而獲得最大的回報。

第二個策略你必須一直在腦海中處理心理學。交易心理是非常重要的，因為損失會導致嚴重的心理問題。

正如在上面的章節中看到的，量化交易是一個非常複雜但也非常有趣的領域。許多券商為投資者提供演算法交易平臺。這些平臺幫助交易者建立並實施他們的策略。

如果你有時間，量化交易是非常有益的。此外，量化並不總是完美的。但是，擁有良好的心理優勢可以幫助你減少損失。