如何打造一個讓自己舒服的交易系統？

高勝率還是高盈虧比？

很多人問我，怎麼樣才能得到一個高勝率+高盈虧比的交易系統？

這就好似你擁有一個特別完美的老婆，臉美身材好脾氣好，上得廳堂下得廚房，這可能嗎？這不可能，每個人都有自己的缺點。交易系統也一樣，不可能每天都賺錢，而且每筆賺的都是大錢。

所以，高勝率和高盈虧比是不可兼得的。那麼，我們應該怎麼去選擇呢？我給大家分析一下。

如果你的性格比較穩定，喜歡錢一筆一筆地進賬，雖然每筆的金額不是很高，但是一直有錢來，這讓你心理上非常舒服，那麼你就適合高勝率的交易系統。

如果你的性格比較激進，喜歡玩大的，比如一筆筆小的虧損之後，突然爆發一筆大的盈利，這樣的交易讓你感到很爽很刺激，那麼你就更適合高盈虧比的交易。

實戰中該如何操作呢？

先講解高勝率的出場方式，我拿一個簡單的交易系統給大家做講解。

判斷方向：以EMA90和EMA30交叉為交易方向的確立，死叉做空，金叉做多。

進場位置：行情回踩EMA30進場。

出場方式：設置為固定2:1盈虧比出場。

大家看下方的示意圖。

在這張示意圖中，使用2:1的盈虧比出場，交易5次，3對2錯，勝率高，盈利很穩，不是高風險喜好的人會覺得這種方式交易起來更舒服，更能接受，執行起來壓力也小。

再講解高盈虧比的出場方式，還是同樣的交易系統。

判斷方向：以EMA90和EMA30交叉為交易方向的確立，死叉做空，金叉做多。

進場位置：行情回踩EMA30進場

出場方式：設置為兩條均線反向交叉出場。

大家看下方的示意圖。

圖中使用均線反向交叉的方式出場，能夠一直持倉，拿住黃金110美元漲幅的利潤，這就符合喜歡追求刺激的交易者了，這段行情會讓風險偏好者特別有“爽感”，也更利於執行。

小結一下：

高勝率和高盈虧比是不可兼得的，如果你是一個風險偏好者，你可以選擇高盈虧比的出場方式，會做出單筆很大的利潤；如果你是一個偏保守的交易者，喜歡穩穩的幸福，那就選擇高勝率的出場方式，有助於你接下來交易的執行。

不管是高勝率還是高盈虧比的出場方式，最好都去做一下測試，看一下自己對行情走勢的接受度，一旦設置好，就要保持交易的一致性，不要去變動，不然有可能完美錯過對的行情。

交易頻率怎麼選？

接觸過那麼多的交易者，大概可以分為兩類，急脾氣和慢脾氣。

就像我團隊裏的操盤手老高，脾氣比較急，反應速度快，但是缺乏耐心，做交易的時候總想快點平倉，快點知道交易的結果。所以他就比較適合高頻交易，我就讓他主要做短線交易。

而團隊中的李哥呢，性子慢悠悠的，平時能盯一條K線盯一個月，他做事精細，更加有耐心，但行動有時候也會慢半拍，對行情的反應也會比較遲鈍。所以我就讓他做低頻的交易，拿長期的持倉，心態非常穩。

建立交易系統的時候，一定要考慮自己的性格特徵，是急還是慢？根據自己的性格做系統的調整。

如果對自己的脾氣並不完全瞭解怎麼辦呢？

大家在實戰之前，可以先用模擬盤測試一陣。模擬盤的行情走勢和真實行情完全相同，模擬交易持倉時間和實盤也完全相同。

在模擬盤中，我們可以很直觀地感受到，自己跟交易頻率和持倉的契合度，交易系統用起來舒不舒服。

另外：根據我多年經驗，交易新人對交易有新鮮感，更喜歡高頻短線交易；交易老人經歷多了，更喜歡低頻中長線交易。如果你剛剛開始交易，耐心不是很足的時候，可以適當提高自己的交易頻率。

實戰中怎麼測試和調整呢？

比如，不同的k線週期會帶來不同的交易頻率。

就以上面說的EMA90和EMA30交叉的交易系統為例，1小時級別的交易頻率，比4小時級別交易頻率更高，交易中持倉的週期也更短。

大家看下方的示意圖。

在相同週期的一段行情裏，4小時級別形成2次交易的機會，但在1小時級別則形成了5次交易機會，差距非常明顯。

這時候你就可以測試和選擇適合自己的交易頻率，讓自己不手忙腳亂的同時，又可以提高自己交易的滿足感。

再比如，更多的交易品種會帶來更高的交易頻率。

相同的交易系統，同時交易4個品種的頻率肯定高於同時交易2個品種，性子急的一天交易4-5次足夠了，性子慢的一周交易3-4次也不錯，根據你自己的節奏，去決定同時做幾個品種，調整到自己最舒服的狀態就可以。

哪個品種適合你？

我們人有不同的性格特點，不同的交易品種也有自己的脾氣。

經常有人問我應該交易哪個品種，我的回答都是，選擇和你對脾氣的，自己交易起來也舒服，就更容易盈利。

例如：如果你脾氣急，希望行情走得快，那麼你可以交易股指期貨或者交易原油，行情走出單邊不回頭，爽歪歪。

如果你脾氣急，還選了歐元兌瑞郎這樣的品種，波幅小，行情走了3天都沒咋動，那真的是要急死人。

大家看下方的示意圖。

左側是歐元兌瑞郎4小時的k線圖，4個周的時間，歐元兌瑞郎從高點一直下跌了270點。

右側是美國原油4小時的k線圖，也是4個周的時間，美國原油從低點到高點上漲1330點。

270點和1330點差別巨大，所以如果你要想交易做得舒服，就一定要找對品種。

把交易品種總結成3類給大家：

我是根據不同品種的運行空間和運行速度，將所有的品種分為3個級別，大家根據自己交易的實際情況進行選擇。

第一類：波幅最大，波動最快。

股指期貨（恒生指數，道瓊斯指數，富時50這一類）、黃金、白銀、原油。

第二類：波動比較快，空間大的外匯品種。

鎊系交叉盤（英鎊兌歐元除外）、日系交叉盤、澳系交叉盤、紐系交叉盤。

第三類：波幅小的品種。

外匯直盤、波動比較小的交叉盤，例如：歐元兌英鎊、歐元兌瑞朗這一類。

大家可以把不同品種在模擬盤中測試一下，選擇一個或多個適合自己的，再進行實盤交易。

你的資金量和回報要求？

不同的資金量對交易系統的要求不同。資金量大，交易系統設置要偏保守，追求更穩定的盈利。資金量小，交易系統的設置要偏激進，追求更高的盈利率。

例如一個2萬美元的帳戶和一個2000美元的帳戶，最大回撤20%，年化收益40%。大資金帳戶一年賺了8000美金（約5w人民幣），這樣的收入對一個家庭生活有非常好的補充，能做挺多事情。小資金帳戶一年賺800美元（5000人民幣），不到一部iphone的錢，也不符合人性。

因此小資金的交易者，可以適當地提高交易頻率，或者增加交易的倉位來增加盈利。這樣做也會同時增加帳戶的風險，因此這種操作要把握一個的前提：帳戶不會爆倉。

例如現在最大回撤20%，把倉位提高到3倍，最大回撤60%，此時雖然回撤比例很大，但是回撤淨值並不大（1200美元），只要交易者有信心，堅持執行，最終年化收益也是可以達到3倍，也就是2400美元。

但大資金的帳戶則不能隨便放大倉位。如果倉位放大到3倍，遇到交易衰敗期，帳戶虧損的淨值就是12000美元，實戰中交易者的心理壓力巨大，很容易交易走形，導致交易失敗。

提醒大家：小資金放大倉位一定要有計畫，有標準，根據交易系統的衰敗幅度，和自己內心的承受能力放大。把握一個大原則：寧可保守也不激進。