通過一個簡單案例，瞭解如何建立有效的交易策略

作為一名交易者，你是否會在不同的交易策略中搖擺不定？沒錯，在如今的金融市場中，策略的選擇幾乎是無限的。你有時不想錯過任何正確的方法和要素，但要選擇正確的策略真的不容易。

今天，我們就講述一下選擇策略的5個關鍵要素，並介紹一個簡單的交易策略。

1.R:R比率

策略的風險（Reward）收益（Risk）比是首先要關注的因素。一般來說，基於趨勢交易的策略具有比反轉策略更好RR比率。但這並不意味著反轉策略更差，比如它可能在盈虧比方面存在優勢，如下一節所述。

2. 盈虧比

盈虧比通常被認為是一個策略的“質量參數”。當然，不存在百分百勝率的聖杯。一個60%左右盈虧比的策略已經足夠支援你在交易中取得成功。

並且，如果R:R比率足夠高的情況下，50%甚至是40%以下的盈虧比也是可以接受的。

3. 信號產生的頻率

注意交易的頻率。為什麼？我們是人，不是機器，高頻交易原則上來說並不適合一般的交易者。一些策略出現越來越多的信號，可能是它對於壞信號的“過濾”做的不夠好。

交易頻率的高低並不重要，我們必須把質量放在數量之上。

4. 簡單還是複雜？

一些表面上看起來極其複雜的策略，可能伴隨著幾十個小問題和幾十個不同的規則，但應用到真實的交易市場中之後，有效性並不像預期的那樣強。當然，複雜也不是壞事。但是選擇一個不太“挑剔”的策略，這樣你就可以很容易地理解並分析。

5. 策略應該是個性化的

這是最重要的。你可能會發現某位交易者共用了一些策略，這些策略看起來不錯，但當你自己應用時卻不起作用。

這個錯誤不屬於任何人，只是策略對於每個交易者的適應性不同。例如，一個交易者喜歡分析長期趨勢和基本面，那麼對於喜歡技術分析的你來說，就很難適用。所以，不要選擇讓你感到不舒服和壓力的策略。

基於上面所說的第四點要求，我們來介紹一個“極其簡單”的交易策略。這個策略或許更適合新手，各位可以酌情學習。

這一策略所使用的指標：

EMA 5

EMA 10

KDJ （10，3， 3）

RSI （9）

請注意，策略適用於四小時的週期

交易規則

多單：需要的第一個信號是 EMA5上穿EMA 10。第二個信號是KDJ產生金叉。最後，KDJ指標不超過80，並且RSI在50上方。如果同時滿足以上條件，可以考慮建立多單。

空單的開倉原則和多單相反。

退出規則

可以在最近震盪區間的高點低點設置止損。如下圖所示，我們將在最近的反轉高位設置止損。

這其實是一個基於R: R比率的止損，或許1:1到1:2是一個比較適合的比率，注意，風險收益比，是我們始終要關注的。

就如之前所說的，該策略基於四小時的週期，對於新手交易者而言，選擇較大的週期可以給自己做出判斷預留更多的操作時間和空間，但無論如何，只有在真正使用各種策略之後，才能做出個性化的調整。